银保监会加强商业银行流动性管理 增三个量化指标

（原标题：银保监会加强商业银行流动性风险管理 新增三个量化指标）5月25日，银保监会下发的《商业银行流动性风险管理办法》（以下简称《办法》）中，新引入净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率等三个量化指标。《办法》自2018年7月1日起施行。银保监商业银行量化银保监会有关部门负责人表示，此次修订的主要内容包括：一是新引入三个量化指标。其中，净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元（含）以上的商业银行，优质流动性资产充足率适用于资产规模小于2000亿元的商业银行，流动性匹配率适用于全部商业银行。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化，强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求，如日间流动性风险管理、融资管理等。该负责人表示，商业银行流动性风险管理办法（试行）》（以下简称《流动性办法（试行）》）自2014年3月实施以来，在强化流动性风险管理和监管方面发挥了重要作用。但随着近年来利率市场化、金融创新的不断深化，不同类型银行在业务模式、复杂程度、资产负债结构等方面的差异逐步显现，对流动性风险管理也提出了更高的要求。修订《流动性办法（试行）》能更好地适应当前商业银行流动性风险管理需要，有助于进一步推动商业银行夯实流动性风险管理基础，提高风险抵御能力，服务实体经济，维护银行体系安全稳健运行。利率市场化银保监会表示，修订后的《办法》进一步明确了商业银行流动性风险管理体系的定性要求，根据商业银行特点设定了差异化的定量监管标准，并提出了统一的多维度流动性风险监测分析工具，构建了较完备的流动性风险监管框架。据介绍，为避免对银行经营及金融市场产生较大影响，根据新监管指标的不同特点，《办法》合理安排了实施时间。在新引入的三个量化指标中，净稳定资金比例监管要求与《办法》同步执行。优质流动性资产充足率采用分阶段达标安排，商业银行应分别于2018年底和2019年6月底前达到80%和100%。流动性匹配率自2020年1月1日起执行，在2020年前暂为监测指标。此外，《办法》还赋予资产规模新增到2000亿元的银行有一定的缓冲期。考虑到银行资产规模总体持续增长、但个别时期有所波动的情况，对于资产规模首次达到2000亿元人民币的商业银行，在首次达到的当月仍可适用原监管指标。自次月起，无论资产规模是否继续保持在2000亿元以上，均应适用针对2000亿元以上银行的监管指标，即2020年前为流动性覆盖率、净稳定资金比例和流动性比例，2020年后为流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率。本文来源：证券日报 作者：傅苏颖责任编辑：赵强_NF3972据介绍，为避免对银行经营及金融市场产生较大影响，根据新监管指标的不同特点，《办法》合理安排了实施时间。在新引入的三个量化指标中，净稳定资金比例监管要求与《办法》同步执行。优质流动性资产充足率采用分阶段达标安排，商业银行应分别于2018年底和2019年6月底前达到80%和100%。流动性匹配率自2020年1月1日起执行，在2020年前暂为监测指标。此外，《办法》还赋予资产规模新增到2000亿元的银行有一定的缓冲期。考虑到银行资产规模总体持续增长、但个别时期有所波动的情况，对于资产规模首次达到2000亿元人民币的商业银行，在首次达到的当月仍可适用原监管指标。自次月起，无论资产规模是否继续保持在2000亿元以上，均应适用针对2000亿元以上银行的监管指标，即2020年前为流动性覆盖率、净稳定资金比例和流动性比例，2020年后为流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率。本文来源：证券日报 作者：傅苏颖责任编辑：赵强_NF3972本文来源：证券日报 作者：傅苏颖责任编辑：赵强_NF3972