《商业银行流动性风险管理办法》发布 新引入三个量化指标

原标题：《商业银行流动性风险管理办法》发布 新引入三个量化指标中新经纬客户端5月25日电 据银保监会网站25日消息，中国银行保险监督管理委员会发布《商业银行流动性风险管理办法》。银保监会在公告中表示，《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(以下简称《流动性办法》)自2014年3月实施以来，在强化流动性风险管理和监管方面发挥了重要作用。据银保监会，本次《商业银行流动性风险管理办法》修订的主要内容包括3点。一是新引入3个量化指标。其中，净稳定资金比例衡量银行长期稳定资金支持业务发展的程度，适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。优质流动性资产充足率是对流动性覆盖率的简化，衡量银行持有的优质流动性资产能否覆盖压力情况下的短期流动性缺口，适用于资产规模小于2000亿元的商业银行。流动性匹配率衡量银行主要资产与负债的期限配置结构，适用于全部商业银行。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化，强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求，如日间流动性风险管理、融资管理等。银保监会有关部门负责人表示，3个新量化指标的监管要求包括净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率。其中净稳定资金比例，等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金，监管要求为不低于100%。适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。优质流动性资产充足率，等于优质流动性资产除以短期现金净流出，监管要求为不低于100%。适用于资产规模小于2000亿元的商业银行。流动性匹配率，等于加权资金来源除以加权资金运用，监管要求为不低于100%。适用于全部商业银行。该负责人还表示，《流动性办法》规定，资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行适用流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率，资产规模小于2000亿元的商业银行适用优质流动性资产充足率、流动性比例和流动性匹配率。但部分资产规模小于2000亿元的中小银行已具备一定的精细化管理能力，且有意愿采用相对复杂的定量指标。为支持中小银行提高管理水平，若其满足相关条件，可适用流动性覆盖率和净稳定资金比例监管要求，不再适用优质流动性资产充足率监管要求。据银保监会，修订后的《流动性办法》共4章75条，7个附件。修订后的《流动性办法》自2018年7月1日起施行。新引入三个量化指标中，净稳定资金比例监管要求与《办法》同步执行。优质流动性资产充足率采用分阶段达标安排，商业银行应分别于2018年底和2019年6月底前达到80%和100%。流动性匹配率自2020年1月1日起执行，在2020年前暂为监测指标。(中新经纬APP)